College of Management, Yuan Ze University - 元智大學管理學院

教授個人資料. 駱建陵. 職稱. 副教授. 專長/研究領域. 衍生性金融商品; 財務工程; 風險管理; 投資學. 學歷. 台灣大學財務金融學系博士. 招生資訊 認識管院 學院沿革 學院簡介 學院特色 辦學成果 使命與目標 核心能力 組織架構 學術研究 » 研究獎勵措施 研究獲獎 產學合作 國際學者來訪 學術研討會 學術期刊 法規辦法 » 組織與行政相關法規 教師相關法規 教務相關法規 學務相關法規 設備資源 » 特色實驗室 資料庫與軟體 個案教室與電腦教室 會議室與研討室 行政辦公室與中心 圖書室與交誼室 聯絡我們 師資陣容 管理學院 企業管理學群 組織管理學群 國際企業學群 行銷學群 財務金融學群 會計學群 數位金融學群 系所學程 大學部（學士班） 學士英語專班 經營管理碩士班 財務金融暨會計碩士班 管理碩士在職專班 博士班 國際事務 AACSB認證 職涯發展暨校友服務 研究中心 管理才能發展研究中心 知識服務創新研究中心 社會創新創業中心 數位金融研究中心 學生專區 教師專區 粉絲專區 粉絲專區 教授個人資料 首頁>>師資陣容>>管理學院 管理學院 企業管理學群 組織管理學群 國際企業學群 行銷學群 財務金融學群 會計學群 數位金融學群 教授個人資料 駱建陵 職稱 副教授 專長/研究領域 衍生性金融商品財務工程風險管理投資學 學歷 國立臺灣大學財務金融所博士國立臺灣大學數學研究所碩士國立政治大學應用數學系學士 經歷 元智大學管理學院副教授2021/08至今元智大學管理學院助理教授2018/02至2021/07逢甲大學金融學院助理教授2015/08至2018/01 期刊論文 會議論文 研究計畫 專書/個案/其他出版品 產學計劃 教授課程 論文指導 獲獎與專業證照 學會會員 其他校外服務 Lo,C.-L.,Chang,C.W.,Lee,J.-P.,Yu,M.-T.*,2021.Pricingcatastropheswapswithdefaultriskandstochasticinterestrates.Pacific-BasinFinanceJournal68,101314.[SSCI,科技部財務期刊排序:ATier-2]Liu,M.-Y.,Chuang,W.-I.*,Lo,C.-L.,2021.Options-impliedinformationandthemomentumcycle.JournalofFinancialMarkets53,100565.[SSCI,科技部財務期刊排序:ATier-1]Cheng,H.-W.,Lo,C.-L.*,Tsai,J.T.,2020.Modelspecificationofconditionaljumpintensity:EvidencefromS&P500returnsandoptionprices.NorthAmericanJournalofEconomicsandFinance,54,100841.[SSCI]Lo,C.-L.*,Shih,P.-T.,Wang,Y.-H.,Yu,M.-T.,2019.VIXDerivatives:ValuationModelsandEmpiricalEvidence.Pacific-BasinFinanceJournal53,1–29.[SSCI,國科會財務期刊排序:ATier-2]Chiang,M.-H.,Fu,H.-H.,Huang,Y.-T.,Lo,C.-L.*,Shih,P.-T.,2018.AnalyticalApproximationsforAmericanOptions:TheBinaryPowerOptionApproach.JournalofFinancialStudies26(3),91–116.[TSSCI]Chung,S.-L.,Lo,C.-L.*,Shih,P.-T.,2017.PricingStockOptionswithState-DependentJump-to-Default.JournalofFuturesandOptions10(1),41–79.[TSSCI]Lo,C.-L.*,Palmer,K.J.,Yu,M.-T.,2014.Moment-MatchingApproximationsforAsianOptions.JournalofDerivatives21(4),103–122.[SSCI,國科會財務期刊排序:ATier-2]Lo,C.-L.,Lee,J.-P.,Yu,M.-T.*,2013.ValuationofInsurers’ContingentCapitalwithCounterpartyRiskandPriceEndogeneity.JournalofBankingandFinance37(12),5025–5035.[SSCI,國科會財務期刊排序:ATier-1] "Insurers'ContingentCapitalandtheTermStructureofDefaultProbability".The23rdInternationalCongressonInsurance:MathematicsandEconomics(IME2019)inMunich,Germany.July2019.Norway.June2018."AnalyticalApproximationsforAmericanOptions:TheBinaryPowerOptionApproach"withMi-HsiuChiang,Hsin-HaoFu,Yi-TaHuang,andPai-TaShih.FinancialManagementAssociation(FMA)EuropeanConferenceinKristiansand,Norway.June2018."BankruptcyRiskPremiumandtheValuationofStockOptions"withSan-LinChung.FinancialManagementAssociation(FMA)AnnualMeetinginBoston,MA,US.October2017."PricingStockOptionswiththeTermStructureofBankruptcyProbability"FinancialManagementAssociation(FMA)EuropeanConferenceinLisbon,Portugal.June2017."TwoVarianceComponents,VarianceJumps,andthePricingofVIXDerivatives"withPai-TaShih,Yaw-HueiWang,andMin-TehYu.EuropeanFinancialManagementAssociation(EFMA)AnnualMeetinginBasel,Switzerland.June2016."ExtractingDefaultInformationfromEquityOptionPrices:AGeneralEquilibriumApproach"withSan-LinChung.FinancialManagementAssociation(FMA)AnnualMeetinginOrlando,Florida,US.October2015."IsAJumpComponentorAnAdditionalVolatilityFactorCrucialforVolatilityModeling?EvidencefromthePricingofVIXDerivatives"withPai-TaShih,Yaw-HueiWang,andMin-TehYu.FinancialManagementAssociation(FMA)AnnualMeetinginChicago,Illinois,US.October2013."ValuationofCatastropheEquityPutswithCounterpartyRiskandPriceEndogeneity"withJin-PinLeeandMin-TehYu.FinancialManagementAssociation(FMA)AnnualMeetinginAtlanta,Georgia,US.October2012."AnalyticApproximationsforGeneralizedAsianOptions"withKennethJ.PalmerandMin-TehYu.FinancialManagementAssociation(FMA)AnnualMeetinginDenver,Colorado,US.October2011. 110學年度，訊息被動式選擇權定價模型之相關研究，科技部專題研究計畫，計畫主持人(MOST110-2410-H-155-009-MY3)108學年度，考慮模型不確定性之股票選擇權評價，科技部專題研究計畫，計畫主持人(MOST108-2410-H-155-016-MY2)106學年度，股票選擇權之評價、破產風險溢酬與破產機率期間結構，科技部專題研究計畫，計畫主持人(MOST106-2410-H-035-007-MY2)105學年度，考慮違約選擇權下預售契約之評價，科技部專題研究計畫，計畫主持人(MOST105-2410-H-035-022)104學年度，考慮狀態相依違約強度之股票選擇權評價：理論與實證，科技部專題研究計畫，計畫主持人(MOST104-2410-H-035-048)102學年度，IsaJumpComponentoranAdditionalFactorCrucialforVolatilityModeling?EvidencefromthePricingofVIXDerivatives.，行政院國家科學委員會獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文(NSC102-2420-H-002-045-DR) 衍生性金融商品(學士班)財務軟體應用(英專班)基礎程式設計-數據分析入門(英專班)投資組合與證券分析(英專班)微積分(學士班) 109財務金融暨會計碩士班(財務金融學程),李尉銘,利用台指VIX改良選擇權賣出策略109財務金融暨會計碩士班(財務金融學程),陳家亮,期現貨基差與選擇權市場之關係:以台指衍生性市場探討 財務管理學會(FMA)臺灣風險與保險協會(TRIA)台灣財務工程學會(FeAT) «回前一頁|已閱數:6728 教授登入 教授資訊 駱建陵 財務金融學群 TEL:03-4638800ext.6364 個人網站 Email:[email protected] 友善列印 地址：320桃園市中壢區遠東路135號 TEL:03-4638800ext.6001-6004 FAX:03-4557040 E-mail:[email protected]   [email protected],YuanZeUniversity.