凱利公式- 维基百科，自由的百科全书
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在概率論中，凱利公式（英語：Kelly formula），也稱凱利方程式，是一個用以使特定賭局中，擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式，由約翰·拉里·凱利於1956年在《貝爾系統技術期刊》中發表，可用以計算出每次遊戲中應投注的資金比例。
除可將長期增長率最大化外，此方程式不允許在任何賭局中，有失去全部現有資金的可能，因此有不存在破產疑慮的優點。
方程式假設貨幣與賭局可無窮分割，而只要資金足夠多，在實際應用上不成問題。
凱利公式的最一般性陳述為，藉由尋找能最大化結果對數期望值的資本比例f*，即可獲得長
